استراتژی معاملاتی فارکس

عمق بازار چیست؟

نمایش مظنه های عمق بازار از ۵ به تعداد نامحدود در سامانه معاملاتی درسا تریدر

سامانه درسا تریدر به دنبال اعمال قانون جدید نمایش عمق مظنه سهام همه شرکت ها از ۵ به تعداد نامحدود از امروز این امکان را برای کاربران مهیا کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با توجه به قانون جدید سازمان بورس، سامانه معاملاتی درساتریدر یکی از پنل‌های معاملاتی است که از امروز، نمایش مظنه های عمق بازار برای هر نماد را از 5 به تعداد نامحدود افزایش داد. با اطلاع از عمق مظنه‌ها سفارش‌گذاری سرمایه‌گذاران با آگاهی از میزان عرضه و تقاضا صورت گرفته و تا حدی جلوی عمق بازار چیست؟ دستکاری قیمت توسط حقوقی‌ها و بازیگران سهام گرفته خواهد شد.

مظنه عمق بازار چیست؟

اگر از سامانه‌های معاملاتی بورس استفاده کرده باشید حتماً می‌دانید تا امروز برای هریک از نمادهای بورسی پنج پیشنهاد اول قیمت خرید و پنج پیشنهاد اول قیمت فروش قابل مشاهده بود. ولی مسلم است در بیشتر نمادها سفارشات فقط به همین پنج ردیف خلاصه نمی‌شوند. هرچقدر تعداد این ردیف‌ها بیشتر باشد ، مظنه‌های خرید و فروش عمق بیشتری دارند.

قانون جدید مظنه های عمق بازار چه می‌گوید؟

با وجود تعداد مظنه محدود در بورس تهران، عده‌ محدودی می‌توانند با برهم زدن نظم بازار سود کسب کنند. مثلاً حقوقی‌ها می‌توانند با چند سفارش، حقیقی‌ ها را ترغیب به صف خرید یا فروش کنند در حالی که هدف دیگری را دنبال می‌کنند. به همین دلیل اواخر سال 99 رئیس قوه قضاییه جلسه‌ای را با اعضای هیات مدیره سازمان بورس برگزار کرد.

نمایش مظنه های عمق بازار یکی از خواسته‌ها در راستای شفافیت بیشتر در بازار سرمایه و دسترسی یکسان افراد به اطلاعات بود . به این ترتیب در آخرین جلسه اعضای هیات مدیره سازمان بورس، مصوب شد عمق مظنه در اختیار همگان قرار بگیرد و همه معامله‌گران بتوانند بجای 5 مظنه، 20 مظنه را در سمت خرید و فروش مشاهده کنند. البته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس 14 فروردین اعلام کرد این تعداد به نمایش نامحدود مظنه‌های خرید و فروش سهام در سامانه‌های معاملاتی آنلاین کارگزاری‌ها تغییر یافت و مصوبه از 15 فروردین برای تمامی کارگزاری‌ها لازم‌الاجرا است.‌

بازارهای بزرگ دنیا درباره این موضوع چه تصمیمی گرفتند؟

تقریباً در همه بازارهای بزرگ دنیا مثل فارکس یا بورس‌های نیویورک و نزدک، امکان مشاهده عمق بازار برای همه وجود دارد. در صرافی‌های ارزهای دیجیتال هم این امکان وجود دارد. در برخی از بازارها این امکان با پرداخت هزینه فعال می‌شود. ولی در بیشتر بازارها چنین امکانی بصورت رایگان برای همه مهیا است.

مزایای مشاهده مظنه های عمق بازار

1. با اطلاع از عمق مظنه‌ها سفارش‌گذاری سرمایه‌گذاران با آگاهی از میزان عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.

2. با نمایش عمق مظنه‌ها تا حدی جلوی دستکاری قیمت توسط حقوقی‌ها و بازیگران سهام گرفته خواهد شد.

3. با توجه به اینکه تا کنون فقط کارگزاری‌ها و استیشن‌ها به عمق بازار دسترسی داشتند این تصمیم باعث رفع تبعیض می‌شود.

4. در تایم‌فریم‌های پایین، تابلوخوانی را کارا تر و قیمت‌های سهم را تحلیل‌پذیرتر می‌کند.

5. تحلیل عمق بازار که یکی از روش‌های تحلیل بازار است را ممکن می‌سازد.

6. باعث می‌شود معامله‌گران حقیقی با کمی دقت بیشتر در خرید و فروش سهام، تصمیمات هیجانی اتخاذ نکنند.

7. با از بین بردن تبعیض به نفع سهامداران خُرد خواهد بود.

8. می‌توان از مظنه‌های عمق بازار به‌عنوان تأییدیه قوی‌تری برای تحلیل‌ها استفاده کرد.

با توجه به این مزایا نمایش مظنه های عمق بازار یکی از مواردی است که می‌تواند به شفافیت و کارایی بیشتر بازار کمک کند و مزایای بسیاری بخصوص برای معامله‌گران خُرد بازار، داشته باشد. سامانه معاملاتی درسا تریدر از امروز این امکان را برای کاربران مهیا کرده است. با ثبت نام و مراجعه به درساتریدر می‌توانید در کنار سایر امکانات کاربردی این سامانه از عمق بازار چیست؟ مشاهده مظنه‌های عمق بازار هم استفاده کنید.

عمق بازار چیست؟

عم

در هنگام معامله با اصطلاح عمق بازار و یا Market Depth برخورد کرده اید و شاید برایتان سوال باشد که به چه معناست.

داشتن دانش در مورد مفاهیم به شما کمک می‌کند که در صورت نیاز از ابزار های مورد نیاز اطلاع داشته و در موقع نیاز از آن استفاده کنید.

بنا به تعریف بیسیک از نمودار عمق بازار می‌توان گفت ارئه نرخ تغییر معاملات بر اساس قیمت های ارائه شده و نمایش آن به وسیله یک چارت را نمودار عمق بازار می‌گویند. به منظور درک عمومی و دید کلی از روند تغییر بازار استفاده میشود.

این نمودار به سهم خود برای سرمایه گذاران و معامله گر ها ابزاری کارا به شمار می آید. چرا که به درک و فهم موقعیت عرضه و تقاضا کمک می‌کند.

برای درک بهتر با یک مثال مسئله را روشن میکنیم:

فرض کنید شما یک معامله گر هستید. بر اساس نرخ فعلی ارز مورد نظر شما برای انجام معامله با استفاده از ابزاری به نام نمودار عمق بازار قادر خواهید بود نوسانات را مشاهده کنید. یعنی بر اساس قیمت پایه کنونی قیمت های بالاتر به همراه میزان تقاضا و عرضه ی آن از سمت کاربران و همچنین قیمت های پایین تر و میزان عرضه و تقاضای آنها را رویت کنید. مشاهده نوسانات، مقدار سفارشات از داده های کاربردی نمودار عمق بازار به کاربران خود است.

با پیش بینی عوامل مختلف موثر بر تغییر نرخ ارز مثل عوامل اجتماعی (مثل انتخابات و..) در کنار استفاده از داده های نمودار عمق بازار کمک شایانی به اتخاذ تصمیم درست و دقیق تری در انجام معاملات یک تریدر خواهد داشت.

منظور از بازار عمیق چیست؟

بازار عمیق به معنی بالا بودن نقدینگی بازار و همچنین راوی روند منطقی قیمت است. این یعنی در بازار خرید و فروش هم خریدار و هم فروشنده به تعداد کافی وجود دارد. به این نوع بازار اصطلاحا بازار عمیق میگویند. در بازار های عمیق زمان انجام تراکنش ها کوتاه است. چون بر اساس تقاضا عرضه نیز وجود دارد.

نمودارعمق بازار

در نمودار عمق بازار فاصله تغییر نرخ ارز بر اساس درصد نشان داده شده است. این درصد راوی اختلاف بین نزدیک ترین سفارش خرید و فروش بر اساس آخرین رقم ثبت شده برای قیمت بازار است. فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین ترین قیمت فروش از روی این شکتاف قابلا رویت است. هرچقدر این شکاف که میان آخرین نرخ عمق بازار چیست؟ خرید و فروش قرار دارد کمتر باشد. نقدینگی بازار بیشتر است.

تاثیر نهنگ ها برشکاف

همانطور که میدانید نهنگ ها، سرمایه گذارانی هستند که مبالغ بالایی را سرمایه گذاری کرده اند. در این حال تغییرات و موضع گیری های آنها در نرخ ارز موثر خواهد بود.

حال سوال اینجاست که نهنگ های سرمایه گذار چگونه میتوانند در شکاف عمق بازار تاثیر بگذارند؟ همانطور که می‌دانید، با امکان لغو کردن سفارشات در صرافی ها وجود دارد. نهنگ های سرمایه گذار با استفاده از این ترفند نسبت یه ثبت سفارش در حجم بالا اقدام میکنند. و با لغو کردن آن در بازار تاثیر می‌گذارند.

با یک مثال موضوع را روشن خواهیم کرد. زمانی که نهنگ های سرمایه گذار قصد تاثیر بر بازار را داشته باشند. در راستای هدف خود اقدام به ثبت سفارش ارز بر روی قیمتی پایین تر یا بالاتر میکنند. این خود باعث ایجاد یک موج روانی وتفکر غلط برای سایر تریدر ها میشود. به این صورت نهنگ ها تاثیر خود را گذاشته و به هدف خود دست میابند.

بر اساس مطالب عنوان شده نمودار عمق بازار بیانگر تقاضا ی خرید و فروش ارز ها در آینده است. با در نظر گرفتن وجود امکان لغو کردن خرید و فروش که باعث میشود نهنگ ها در آن موثر باشند. که خود یکی از عواملی است که به تنهایی قابل اتکا نباشند. داشتن دانش در مورد ابزار ها در مواقع مورد نیاز در موقعیت هایی میتواند بسیار کاربردی باشند.

«نمودار عمق بازار» ابزار جدید ایزی تریدر مفید برای معامله گران بورس

«نمودار عمق بازار» امکان جدید و خاص ایزی تریدر کارگزاری مفید است که تمامی مظنه‌های خرید و فروش سهم را در یک نمای تحلیلی برای معامله‌گران به نمایش می‌گذارد.

«نمودار عمق بازار» ابزار جدید ایزی تریدر مفید برای معامله گران بورس

به گزارش اقتصادآنلاین، طبق بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار از 15 فروردین 1401 تمامی مظنه‌های قیمتی سهم‌ها به نمایش در‌آمد. نمایش تمامی مظنه‌ها، امکانی است که از طریق آن معامله‌گران می‌توانند از حجم و قیمت عمق بازار چیست؟ همه سفارش‌های ثبت شده یک سهم مطلع شوند.

کارگزاری مفید از روز 15 فروردین 1401 در سامانه‌ ایزی تریدر در کنار نمایش تمامی مظنه‌ها که طبق بخشنامه سازمان بورس انجام شد، «نمودار عمق بازار» را نیز به عنوان یک خدمت و ابزار اختصاصی برای تحلیل ساده‌تر مظنه‌ها در اختیار کاربران قرار داد.

«نمودار عمق بازار» به بیان ساده همه مظنه‌ها و نمای کلی از تمامی سفارشات مرتبط با یک سهم را با طراحی جذابی به نمایش در‌ می‌آورد که نسبت به نمایش مظنه‌ها به صورت جدولی اطلاعات تحلیلی بیشتری را به نمایش می‌گذارد.

نمودار

در «نمودار عمق بازار»، محور افقی نشانگر قیمت و محور عمودی نمایشگر حجم تجمعی سفارش‌ها است. نمودار عمق بازار مزیت‌هایی از جمله، شناسایی حمایت و مقاومت، نقد شوندگی اوراق بهادار، عرضه و تقاضای کل، تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ و… را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

همچنین «نمودار عمق بازار» تشخیص حمایت و مقاومت نمادها را تسهیل می‌کند، این نمودار امکان تشخیص سفارش ترس(فروش کاذب) و سفارش حمایت (خرید کاذب) برای معامله گران را فراهم می‌کند.

با استفاده از «نمودار عمق بازار» می‌توان تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ را مشاهده کرد و میزان نقد‌شوندگی، عرضه و تقاضای کل در نماد مورد نظر را بهتر تشخیص داد.

جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با این دو خدمت جدید می‌توانید به مطلب آموزشی مرتبط از طریق این لینک مراجعه کنید.

عمق بازار برای همه سهام‌داران قابل رویت شد

تعداد زیادی از سهامداران حاضر در بورس خواستار دیدن عمق بازار و همه مظنه‌های قیمتی سهم‌ها بودند که سازمان بورس این قابلیت را برای همه فراهم کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته مورد اعتراض بسیاری از سهامداران حقیقی و خرد بازار سرمایه قرار گرفته بود، به موضوع دیده نشدن عمق بازار توسط آنها باز می‌گردد.

این مزیت برای برخی سهامداران حقوقی قابل رویت بوده است و آنها می‌توانستند براساس عمق بازار تصمیم گیری کنند و معاملات خود را انجام دهند.

در سامانه فارس من نیز تعدادی از مخاطبان ایران اکونومیست در ماه‌های گذشته درخواستی با عنوان «سفارش‌های خرید یا فروش سهام برای سهامداران قابل رؤیت باشد» به ثبت رساندند. در پویش آنها آمده است: «همان گونه که همه سهامداران خرد و مردم عادی مستحضر هستند، مردم عادی فقط می‌توانند ۵ ردیف از تمامی سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده در سمت خرید و فروش برای سهام را در سامانه‌های کارگزاری و سایت سازمان بورس مشاهده کنند.

در حالی که کارگزاری‌ها و بعضی از خواص به تمامی سفارش‌های ثبت شده در سمت خرید و فروش دسترسی دارند. همان طور که رئیس قوه قضاییه در صحبت‌های خود بدان اشاره کرد، این خود باعت بوجود آمدن انواع رانت می‌شود. قطعا مردم عادی با دیدن تمامی سفارش‌های سمت خرید یا فروش بهتر می‌توانند در خرید یا فروش سهام خود تصمیم گیری کنند، اما در حال حاضر این امکان فقط برای کارگزاریها در دسترس هست. امضاء کنندگان این کمپین از سازمان بورس به عنوان متولی این امر عاجزانه تقاضا داریم این امکان را برای مردم عادی فراهم کنند تا زمینه رانت کمتر شود».

پیگیری های انجام شده نشان می دهد از ابتدای هفته جاری عمق بازار در نسخه‌های دسکتاپ کارگزاری ها برای همه سهامداران قابل رویت بوده و سازمان بورس این ویژگی را برای همه سهامداران ایجاد کرده است تا آنها نیز از این مساله بهره مند شوند.

* عمق بازار در بورس چیست؟

عمق بازار نشان دهنده میزان خریداران و فروشندگان در یک بازار است. اگر میزان خریدار و فروشنده همواره در حدی باشد که بدون صف خرید و فروش، هر موقع شما مایل بودید بتوانید سهامی را بخرید یا بفروشید، اصطلاحا می‌گوییم عمق بازار زیاد هست. پس عملا بازارهای عمیق دارای قابلیت نقد شوندگی بالایی هستند و سرعت انجام معاملات در آنها بالا است.

به عبارت دیگر، عمق بازار در ساده‌ ترین تعریف، مقدار سفارش ‌های ثبت شده برای خرید یا فروش یک دارایی در قیمت‌ های مختلف را نشان می ‌دهد. به بیان دیگر هرگاه میزان عرضه و تقاضا به اندازه‌ ای باشد که سهامداران بدون قرار گرفتن در صف خرید یا فروش بتوانند داد و ستد مورد نظر خود را انجام بدهند، اصطلاحا می‌گوییم عمق بازار زیاد است.

* مشاهده عمق بازار چه قابلیت هایی را برای سهامداران ایجاد می‌کند؟

اطلاعات عمق بازار، معامله ‌گران را قادر می ‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. به کمک این قابلیت می ‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک سهم را تعیین کرد. همچنین این ویژگی به معامله ‌گران کمک می ‌کند تا از نوسانات کوتاه ‌مدت قیمت، به نفع خود استفاده کرده و سود ببرند. به عنوان مثال، اگر شخصی بخواهد در یک نماد، سهام زیادی بخرد، داده‌های عمق بازار به وی اجازه می ‌دهد تا میانگین قیمت خرید را تخمین بزند.

با نمودار عمق بازار می ‌توان سفارش ترس و سفارش حمایت را بهتر تشخیص داد و در دام این سفارش‌ ها نیفتاد. سفارش ترس، سفارش فروشی است که جهت ایجاد اطمینان کاذب در خصوص منفی بودن ادامه روند سهم ثبت می‌ شود. به سفارش ترس، سفارش فروش جعلی (fake order) نیز گفته می ‌شود.

همچنین سفارش حمایت یا طمع، سفارش خریدی است که بازیگر سهم با هدف پشتیبانی از سهم و ایجاد انگیزه خرید یا نگهداری کاذب سهم در سهامداران ثبت می‌کند.

با استفاده از نمودار عمق بازار می‌ توان تفاوت خرید و فروش در قیمت مورد معامله را مشاهده کرد. این قابلیت می ‌تواند میزان نقد‌شوندگی، عرضه و تقاضای کل در نماد مورد نظر را بهتر نشان دهد و سهامدار تشخیص بهتری برای انجام معامله خواهد داشت.

اطلاعات عمق بازار به صورت لحظه‌ای بروز شده و معامله‌ گران می ‌توانند تصمیمات خود را بر اساس جدیدترین آمار اتخاذ کنند.

عمق بازار یا Market Depth چیه؟ + ویدیو

دوستان سلام ، امیدوارم حال تون عالی باشه. زمانی که شما وارد صرافی های ارز دیجیتال میشید دربخش بالایی یک نموداری رو میبینید به نام عمق بازار. حالا سوالی که هست اینه که کاربرد این نمودار عمق بازار چیه؟ با من همراه باشید ، توی این ویدیو میخوام به این سوال جواب بدم.

زمانی که شما وارد صفحه صرافی شدید ، اگر روی دکمه عمق بازار بازار کلیک کنید ، یک نموداری به شما نشون میده که از دو بخش ساخته شده ، سمت چپ یک بخش سبز رنگ و سمت راست یک بخش قرمز رنگ. عملا این نمودار داره تعداد سفارش ها رو به صورت تصویری و هم به صورت لحظه ای به ما نشون میده. محور افقی این نمودار قیمت اون ارز دیجیتال هست و محور عمودی هم تعداد سفارش هایی هست که در اون قیمت ثبت شده.

همون طور که میدونید در ارز های دیجیتال انواع مختلفی از سفارش ها رو میتونیم ثبت کنیم. فقط دقت داشته باشید که این نمودار عمق بازار داره فقط سفارش های محدود یا Limit رو به ما نشون میده و اون دسته از سفارش هایی که به صورت Market یا همون سفارش سریع ثبت میشن ، توی این نمودار قابل مشاهده نیستن.

زمانی که شما به این نمودار بیشتر دقت کنید ملاحظه میکنید که بخش هایی از این نمودار به صورت عمودی در اومده و شبیه به یک دیوار شده. به اون بخش های عمودی که در سمت قرمز رنگ قرار گرفته میگن دیوار فروش و به اون بخش های عمودی که در سمت سبز رنگ قرار گرفته میگن دیوار خرید. عملا دیوار فروش همون مقاومت های لحظه ای اون نمودار هست و دیوار خرید هم حمایت های لحظه ای اون نمودار هستش.

و آخرین نکته هم این که برای اینکه بخواین یک خرید یا فروشی انجام بدید ، فقط به این نمودار استناد نکنید و فاکتور های فاندامنتالی و تکنیکالی مختلفی رو بررسی کنید. چونکه ممکنه بعضی از افراد ثروتمند با ثبت سفارش های خیلی سنگین دیوار های خرید یا فروش بسیار بزرگی ایجاد کنن ولی این دیوار ها فقط برای اینه که افراد تازه کار رو فریب بدن و زمانی که قیمت به اون دیوار رسید ، سفارش خودشون رو کنسل میکنن. پس لطفا به این موضوع دقت داشته باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا