میانگین های متحرك

مانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.

آشنایی با میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

تعیین جهت و روند بازار (صعودی یا نزولی بودن)، از جمله موضوعاتی است که توجه بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی را به خود جلب کرده است. آن‌ها به دنبال ابزارهایی هستند که به کمک آن‌ها بتوانند جهت و قدرت روند را واضح و دقیق تشخیص دهند. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) اشاره کرد که با ظاهر شدن در نقش حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌های بسیار خوبی را برای تصمیم‌گیری در اختیار این افراد قرار ‌دهند. از آنجایی‌که بسیاری از خریدها، فروش‌ها و یا فعال‌سازی حدود سود و زیان بر اساس همین میانگین‌های متحرک صورت می‌پذیرد، تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازارهای مالی توجه ویژه‌ای به آن‌ها دارند و از انواع مختلف این میانگین‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی ساده‌ترین نوع میانگین متحرک، یعنی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

👈🔗 پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن ادامه مطلب، مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) که مخفف عبارت Simple Moving Average می‌باشد که به آن «میانگین متحرک حسابی» نیز گفته می‌شود. این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره‌ی زمانی مشخص به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. در واقع میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک درستی از روند قیمت داشته باشند و بتوانند تشخیص دهند که بازار حرکت رو به بالا یا صعودی دارد و یا حرکت رو به پایین و نزولی. اساساً یک میانگین متحرک ساده با اضافه کردن آخرین قیمت دوره‌ی زمانی X و سپس تقسیم آن بر X محاسبه خواهد شد.

شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

برای شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور SMA را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از چندین خط با رنگ‌های مختلف تشکیل شده‌ است که این خط‌ها میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت می‌باشند. اگر روی هر کدام از این نمودارها کلیک کنید می‌توانید در بخش Style رنگ‌ها را مشاهده کنید و در بخش Input هم می‌توانید داده‌های ورودی قیمت را برای اندیکاتور تنظیم نمایید. در این بخش:

• Close: قیمت بسته شدن کندل
• Open : قیمت باز شدن کندل
• High : بیش‌ترین قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد.
• Low : کمترین قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد.
• Hl2 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد تقسیم بر ۲
• Hlc3 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد به اضافه‌ی قیمت بسته شدن (C) کندل تقسیم بر ۳
• Ohlc4 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد به اضافه‌ی قیمت باز شدن (O) و بسته شدن (C) کندل تقسیم بر ۴

فرمول میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال کافی است تا جمع تعدادی از قیمت‌های روزهای اخیر را بر اساس بازه‌ی زمانی مشخص و تقسیم بر تعداد روزها در آن بازه به دست آورید. برای مثال در یک SMA با دوره‌ی زمانی ۵ روزه، تنها باید جمع اطلاعات قیمت‌های پایانی ۵ روزه را بر ۵ تقسیم کنید. فرمول محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده به صورت زیر می‌باشد:

A=میانگین دوره n

n= تعداد دوره‌های زمانی

نکته: دقت داشته باشید که در میانگین‌های متحرک اطلاعات دائماً در حال به‌روزرسانی هستند؛ زماني‌که اطلاعات جدید در دسترس باشند، اطلاعات قدیمی حذف خواهند شد. چنانچه میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال بر اساس بازه‌ی زمانی کوتاه مدت باشد، متغیرتر و زودگذرترخواهد بود، اما بیشتر دیتای اصلی را دنبال خواهد کرد. حال چنانچه برای محاسبه‌ی SMA، بازه‌ی زمانی بلندمدت را انتخاب کنید، میانگین متحرک روان‌تر و کم‌ تحرک‌تری را خواهید داشت.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

به طور کلی میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند که به تشخیص روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند. اما لزوماً نمی‌توان گفت که کدام یک بر دیگری برتری دارد. همه چیز بستگی به نحوه‌ی استفاده‌ی تریدر از میانگین‌های متحرک دارد. ممکن است یکی از آن‌ها در شرایط خاص بهتر از دیگری عمل کند؛ در هر کدام از بازارهای مالی ممکن است میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تری نسبت به دیگری باشند. البته بدون توجه به نوع MA، انتخاب بازه‌ی زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. بهره‌گیری از نظرات تحلیلگران باتجربه و همچنین استفاده از روش آزمون و خطا می‌تواند در یافتن این بازه‌های زمانی به تحلیل‌گران کمک کند. اما در کل، پاسخ‌گویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن صحبت کردیم. گفتیم که میانگین‌های متحرک ساده و نمایی از اصلی‌ترین انواع میانگین‌های متحرک به شمار می‌آیند که در حال حاضر توسط بسیاری از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرند. دقت داشته باشید که این اندیکاتورها علاوه بر اینکه می‌توانند نقش حمایتی و مقاومتی داشته باشند، امکان دریافت سیگنال‌های خوب به‌منظور خرید و فروش را نیز برای معامله‌گران و تحلیل‌گران فراهم خواهند آورد. بنابراین با یادگیری این ابزارهای ساده و کاربردی می‌توانید تصمیمات بهتری برای ورود و خروج به موقع از سهام مختلف داشته باشید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های کاربردی در زمینه‌ی آموزش بورس، از شما یک سرمایه‌گذار موفق بسازد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages) چیست؟

ابزار های متفاوتی برای بررسی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که یکی از آن ها اندیکاتور ها هستند که توسط فرمول ها و محاسبات ریاضی وار خود سعی در تعریف ساده‌ ی حرکت ‌های نمودار قیمت دارند.

یکی از اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) نام دارد، که از ساده‌ ترین ابزارهایی میباشد که در اختیار معامله گران قرار دارد، که برای مشاهده روند تغییرات قیمت مورد استفاده قرار میگیرد، بر اساس این اندیکاتور میتوان نوسانات قیمت را فیلتر کرده و بطور صاف و هموار در جهت روند حرکت کرد.

با وجود سادگی این اندیکاتور، میتوان رد پای آن را در پیشرفته ترین استراتژی ها نیز مشاهده کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتور های روندی محسوب میشود، که به معامله گران برای تعیین جهت روند کمک میکند.

این اندیکاتور از قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی مشخص میانگین میگیرد و آن را به‌ صورت یک نمودار خطی بر روی صفحه و در مجاورت نمودار قیمت نمایش میدهد.

این دوره های زمانی میانگین متحرک هر چه بیشتر باشد، حرکات قیمتی آن آهسته تر و نسبت به دیگر میانگین های کوتاه مدت تر خود، فاصله بیشتری میگیرد.

اندیکاتورهای میانگین متحرک همچنین به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نیز شناخته میشوند، هر چه طول دوره یک میانگین بیشتر باشد، نسبت عکس العمل آن در مواقع برخورد قیمت بیشتر می باشد.

میانگین‌ متحرک‌ انواع مختلفی دارد که دو نوع از آن ها بیشترین کاربرد را بین معامله گران دارند.

پیشنهاد مطالعه : بازار فارکس

انواع میانگین متحرک

اندیکاتورهای میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری مختلفی که دارند، به انواع مختلفی تقسیم میشوند که عبارتند از:

1. میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )
2. میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average )
3. میانگین متحرک صاف شده ( Smoothed Moving Average )
4. میانگین متحرک خطی وزنی ( Linear Weighted Moving Average )

از این انواعی که گفته شد، دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی کاربرد بیشتری در بین معامله گران دارند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

در میانگین متحرک ساده همانطور که از نام آن مشخص است، ساده ترین حالت محاسبه میانگین میباشد.

در این نوع میانگین، محاسبه به این صورت میباشد که قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع میشوند و بر تعداد دوره تقسیم میشود.

لازم به ذکر است تعداد دوره‌ ای که در محاسبات مورد استفاده قرار دارد را میتوان بر اساس استراتژی خود تغییر داد و همچنین انتخاب نوع قیمت بر عهده معامله گر است و میتواند از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average ) که به اختصار EMA نیز نامیده میشود، در فرمول میانگین متحرک نمایی، به روزهای آخر معاملاتی اهمیت بیشتری داده میشود و در نتیجه وزن بیشتری در میانگین گیری دارد، و همین موضوع باعث شده که اهمیت آن نزد معامله گران نسبت به میانگین متحرک ساده بیشتر شود، چون برای معامله گران همیشه اطلاعات جدیدتر اهمیت بیشتری دارد.

در این نوع میانگین، محاسبه قیمت به این صورت میباشد که برای مثال در دوره 14 روزه، کندل اول را ضریب1، کندل دوم ضریب 2، کندل سوم ضریب 3 و همین‌ طور تا کندل روز 14 ادامه میابد و به آن ضریب 14 داده میشود و در نهایت حاصل جمع به دست آمده را بر جمع ضریب ها، تقسیم میکند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور روندی و تاخیری در بازار میباشد که میتواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و دریافت سیگنال از آن استفاده کرد.

تشخیص جهت روند

گاهی اوقات ممکن است که تشخیص روند به از روی نمودار دشوار باشد، در این هنگام میانگین های متحرک SMA و EMA به کمک معامله گر می آید و میتواند توسط آن ها به سرعت روند قیمت را تشخیص دهد.

تشخیص روند به وسیله میانگین ها به این صورت میباشد که اگر میانگین متحرک پایین نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است.

و هنگامی که میانگین متحرک بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، به این معنی است که روند فعلی بازار نزولی است.

هر چه تعداد دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، نشان دهنده روند بلند مدت تر در بازار است.

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربرد های مهمی که اندیکاتور میانگین های متحرک دارد، این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا میکند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر میکند.

در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی حمایتی عمل میکند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.

اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل میکند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

دریافت سیگنال خرید و فروش

سومین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک میتواند ایجاد موقعیت های خرید فروش باشد، و برای دریافت آن بهتر است که از دو یا سه میانگین متحرک استفاده شود که بهتر است از دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تشکیل شده باشد.

در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند، میتواند نشانه ای برای صعودی شدن نمودار باشد وهمچنین سیگنالی برای خرید.

و در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت خود را رو به پایین قطع کند، میتوان نشانی برای نزولی شدن نمودار دریافت کرد و سیگنالی برای فروش میباشد.

مطالعه بیشتر: سبد پیشنهادی سهام بورس تهران

جمع بندی کلی

اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Averages ) توسط بسیاری از معامله گران بزرگ استفاده میشود.

توسط این میانگین ها میتوان جهت روند را تشخیص داد و از آن جا که معامله در جهت روند از اهمیت بالایی برخوردار است بهتر است در همان جهت معامله گرفت.

میانگین ها به چهار دسته: ساده، نمایی، صاف شده و خطی وزنی تقسیم میشوند، که دو مورد مهم آن میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی میباشد.

از اندیکاتورهای میانگین متحرک میتوان در جهت تشخیص روند، حمایت و مقاومت متحرک و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

اما نباید توقع داشت که تنها از میانگین های متحرک بتوان برای معامله استفاده کرد، و باید همانند سایر اندیکاتور های تکنیکالی با دیگر سیگنال ها ترکیب شود تا بتوان بهترین نتیجه را از آن دریافت کرد.

3 اندیکاتور برتر میانگین متحرک برای متاتریدر 4

همانطور که اکثر شما میدانید ، یکی از اساسی ترین امور برای تجزیه و تحلیل چارت یک جفت ارز ، آگاهی از جهت روند آن جفت ارز است که یکی از بهترین راه ها برای آگاهی از جهت روند ، استفاده از اندیکاتور محبوب میانگین متحرک است.

اندیکاتور MA Trend که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه مشخص کردن جهت روند در تمامی تایم فریم های یک جفت ارز را بر عهده دارد که برای این امر از یک پنل جذاب در سمت چپ و بالای چارت کمک گرفته است ، همچنین لازم به ذکر است که استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی نتایج فوق العاده ای را برای تمامی معامله گران در پیش دارد.

برخی از مزایای MA Trend

• مشخص کردن جهت روند در تمامی تایم فریم های یک جفت ارز در کمترین زمان ممکن
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• پنل ساده و بسیار کاربردی

مشخصات MA Trend

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

همانطور که در قبل اشاره شد ، این اندیکاتور وظیفه تعیین جهت روند در تمامی تایم فریم های یک جفت ارز را بر عهده دارد و وارد شدن به معامله ، تنها با آگاهی از جهت روند یک جفت ارز ریسک بالایی را برای تمامی معامله گران در پیش دارد و پیشنهاد ما به شما استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی است تا که معاملات کم خطایی را در جهت روند داشته باشید.

مشاهده حداقل 7 فلش آبی رنگ در پنل اندیکاتور

مشاهده حداقل 7 فلش قرمز رنگ در پنل اندیکاتور

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور MA Trend

با توجه به تصویر بالا :

1 : بازه محاسبات میانگین متحرک در تایم فریم های مختلف

2 : تنظیمات مربوط به رسم میانگین متحرک

3 : تنظیمات مربوط به محل قرار گیری پنل اندیکاتور

دومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر میانگین متحرک :

اندیکاتور Moving Average MTF

اندیکاتور Moving Average MTF که مختص متاتریدر4 ساخته شده است ، در واقع یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده همراه با قابلیت تایم فریم های چند گانه است که این اندیکاتور را به ابزاری بسیار کاربردی تبدیل کرده است .

این اندیکاتور توانایی رسم میانگین متحرک تایم فریم های پایین تر یا بالا تر از تایم فریم فعلی را در چارت تمامی جفت ارز ها میانگین های متحرك دارد و این قابلیت می تواند ریسک معاملات شما را به شدت کاهش دهد ، همچنین استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی ، نتایج چشمگیری را برای تمامی معامله گران در پیش دارد.

برخی از مزایای Moving Average MTF

• توانایی رسم میانگین متحرک تایم فریم های پایین تر یا بالا تر از تایم فریم فعلی در چارت مورد نظر (قابلیت Multi Time Frame)
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Moving Average MTF

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

همانطور که در قبل اشاره شد ، این اندیکاتور در واقع یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که به آن قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) اضافه شده است.

برای استفاده از این قابلیت کافی است که وارد تنظیمات اندیکاتور شوید و در قسمت Time Frame عدد تایم فریم مورد نظر را تایپ کنید

عدد تایم فریم ها :

تایم فریم فعلی : 0

تنظیمات اندیکاتور Moving Average MTF

با توجه به تصویر بالا :

1 : در این قسمت عدد تایم فریم مورد نظر خود را تایپ کنید (قابلیت تایم فریم های چند گانه)

2 : تنظیمات مربوط به رسم میانگین متحرک

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر میانگین های متحرك را تماشا کنید

سومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتور های برتر میانگین متحرک :

اندیکاتور StepMA of cci MTF

بدون شک یکی از بهترین سیستم های معاملاتی از ترکیب دو اندیکاتور میانگین متحرک و cci بوجود می آید که سیگنال های کم خطا و پر سودی را میتوان از آن دریافت کرد.

اندیکاتور StepMA of cci MTF که میانگین های متحرك برای متاتریدر4 ساخته شده است ، در واقع ترکیبی از اندیکاتور های میانگین متحرک و cci است که یک سیستم معاملاتی کم نظیر را برای تمامی معامله گران رقم زده است و با قابلیت تایم فریم های چند گانه خود سیگنال های کم خطایی را برای ما صادر می کند.

برخی از مزایای StepMA of cci MTF

• ترکیبی از اندیکاتور های محبوب میانگین متحرک و cci
• دارا بودن قابلیت کاربردی تایم فریم های چند گانه
• محیط ساده و بسیار کاربردی
• قابل ترکیب با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

مشخصات StepMA of cci MTF

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

به نمایش در آمدن خط سبز رنگ در اسیلاتور

به نمایش در آمدن خط نارنجی رنگ در اسیلاتور

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

همچنین می توانید با به نمایش در آمدن سیگنال مخالف از معامله خارج شوید

تنظیمات اندیکاتور StepMA of cci MTF

با توجه به تصویر بالا :

1 : قابلیت تایم فریم های چندگانه اسیلاتور

2 : تنظیمات مربوط به cci

3 : تنظیمات مربوط به رسم اسیلاتور

4 : هشدار های معاملاتی

5 : قابلیت مولتی تایم فریم خط خاکستری رنگ

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتورها به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

میانگین متحرک چیست؟😍| توضیح و آموزش کامل Moving Average (MA)

میانگین متحرک (MA) چیست؟ در آمار، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه کامل داده ها، استفاده و انجام می شود. در امور مالی، مثل بورس و فارکس و بازار های سرمایه میانگین متحرک یا MA یک شاخص است که معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام یا جفت ارز ها کمک به هموارسازی داده های قیمت و همچنین پیش بینی حدودی آینده آن دارایی با ایجاد میانگین قیمت آپدیت شده به صورت دائمی است. با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

کاربرد میانگین متحرک در فارکس

میانگین متحرک یک ابزار و روش ساده در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یک سهم یا جفت ارز و یا برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت آنها محاسبه می شود. این یک شاخص پیرو روند حرکت ها است زیرا بر اساس قیمت های گذشته طراحی شده است.

میانگین متحرک به سادگی یک روش برای منظم و خلوت کردن چارت در در طول زمان در پرایس اکشن است.منظور ما از این است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید. در یک نمودار، به این شکل به نظر می رسد:

مانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.

دوره های زمانی در Moving Average (MA)

هر چه دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، تاخیر درحرکت بیشتر است. بنابراین، میانگین متحرک 200 روزه دارای درجه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به MA 20 روزه خواهد بود، زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته است. ارقام میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه برای سهام به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال معاملاتی مهمی در نظر گرفته می شود.

میانگین های متحرک کاملاً یک شاخص قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند آزادانه هر بازه زمانی را که می خواهد در هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول ترین دوره های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز است. هرچه بازه زمانی استفاده شده برای ایجاد میانگین کوتاهتر باشد، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت خواهد داشت. هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری وجود خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

انواع مختلفی از میانگین های میانگین های متحرك متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای تنظیمات خاص خود هستند. به طور کلی، هر چه قدر میانگین متحرک نسبت به تغییرات مقاوم تر باشد و دوره زمانی طولانی تری داشته باشد، کند تر به حرکت های بازار عکس العمل نشان می دهد.

هرچه قدر میانگین متحرک تند و تیزتر باشد، سریعتر به حرکات قیمت عکس العمل نشان می دهد. برای ایجاد یک میانگین متحرک نرم و آرام، شما باید قیمت های متوسط بسته شدن را در مدت زمان طولانی تری دریافت کنید. در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “ایول! زودتر بریم سر اصل مطلب. چطوری می تونم از میانگین متحرک برای معامله کردن استفاده کنم؟” در این بخش ابتدا میانگین های متحرك باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:

• میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
• میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه این موارد را محاسبه کنید و هر کدام از جوانب مثبت و منفی آن ها را بیان می کنیم. درست مثل هر درس دیگر در بخش آموزش فارکس، ابتدا باید مقدمات را یاد بگیرید! پس از آنکه شما مووینگ اوریج را همانند فوتبال بازی کردن لیونل مسی یاد گرفتیید، به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگینهای متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی معاملاتی خود را آموزش می دهیم.

simple moving average چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل فارکس است. اساسا یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت های بسته شدن x کندل اخیر و تقسیم آنها بر تعداد x محاسبه می شود. گیج شدید؟! نگران نباشید، ما موضوع را کاملا در ادامه برتی شما شفاف خواهیم ساخت.

محاسبه مووینگ اوریج (SMA)

بیشتر پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر4، متاتریدر 5، سی تریدر (Ctrader) و …. در تمام بروکرهای برتر فارکس همه محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما با محاسبه میانگین های متحرک ساده شما را خسته کردیم، این است که قبل از استفاده از هر ابزاری بهتر است نحوه عملکرد آن را بدانید تا تمام زیر و بم آن را متوجه شوید و به راحتی در موقعیت های مناسب از آن استفاده کنید.

درک اینکه چگونه یک اندیکاتور فارکس کار می کند بدین معنی است که شما می توانید تنظیمات آن را به راحتی تغییر دهید و با ایجاد استراتژی های مختلف، سوددهی خود را در بازار افزایش دهید. ضمنا توصیه میکنیم حتما مطلب استراتژی مووینگ اوریج را مطالعه کنید تا با یک استراتژی فارکس خوب وارد معامله شوید!

در حال حاضر، مانند تقریبا هر اندیکاتور دیگر فارکس، مووینگ اوریج با تأخیر حرکات قیمت را به نمایش می گذارد. از آنجا که شما میانگین گذشته قیمت را می گیرید، واقعا شاهد مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی «قیمت آینده» در کوتاه مدت هستید. این مثال زیر به راحتی راحت تر درک کردن حرکات پرایس اکشن به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما نشان می دهد.

در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کردیم. همانطور که می بینید، هر چه قدر دوره زمانی SMA طولانی تر است، بیشتر پشت سر قیمت عقب می افتد. توجه کنید که 62 SMA دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های 30 و 5 است.

به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهد و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت در حال ترسیدن است، روند در پایین یا فقط دامنه. یک مشکل ساده با میانگین حرکت ساده وجود دارد: آنها به حرکات شدید خیلی حساس هستند.

وقتی این اتفاق می افتد، این می تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ممکن است در حال بوجود آمدن باشد، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی ما به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست و همچنین شما را به نوع دیگری از میانگین متحرک معرفی می کنیم تا از این مشکل جلوگیری کنید.

میانگین متحرک نمایی exponential moving average چیست؟

همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط حرکات شدید تحریف شوند. ما با یک مثال شروع میکنیم.

بگذارید بگوییم ما یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه EUR / USD قرار می دهیم.

قیمت بسته شدن برای 5 روز گذشته به شرح زیر است:

1. روز 1: 1.3172
2. روز 2: 1.3231
3. روز 3: 1.3164
4. روز 4: 1.3186
5. روز 5: 1.3293
   میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
   (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

خب، اگر گزارش روز دوم درمورد یورو تغییراتی بکند چه تاثیراتی بر کل خواهد گذاشت؟
تصور کنید که EUR / USD به رقم 1.3000 در روز دوم برسد. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره SMA 5 دارد.

1. روز 1: 1.3172
2. روز 2: 1.3000
3. روز 3: 1.3164
4. روز 4: 1.3186
5. روز 5: 1.3293
   میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
   (1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این به شما این مفهوم را منتقل میکند که قیمت واقعا در حال کاهش است، زمانی که در واقعیت، روز دوم فقط یک بار آن هم به خاطر یک رویداد ناشی از نتایج ضعیف در یک گزارش اقتصادی قیمت افت کرده بود.پس در واقعیت ممکن است آنچه رخ میدهد خلاف آن چیزی باشد که در اینجا به نظر میرسد!

نکته ای که ما تلاش می کنیم این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی هم دقیق نباشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این حرکات شدید را فیلتر کنید تا ایده اشتباهی را دریافت نکنید همین است که دوره زمانی را در پریود زمانی بیشتر کنید! این به معنی میانگین متحرک نمایی است! میانگین متحرک متحرک (EMA) به آخرین دوره ها اهمیت و وزن بیشتری قائل می شود.

امیدواریم که جواب سوالاتی از این دست را پیدا کرده باشید: میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک ساده چیست؟ میانگین متحرک نمایی چیست؟ و …. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی داشتید حتما از طریق فرم تماس با ما یا از طریق تلگرام با ما در میان بگذارید. برای مطالعه بیشتر هم میتوانید به این لینک مراجعه کنید!

فرمول میانگین متحرک ساده

فرمول میانگین متحرک ساده : روند بازار صعودی نزولی می باشد و از جمله مهم ترین مسائلی است که مورد توجه بسیاری از تحلیل گران و معامله گران بازار بورس و دیگر بازارهای مالی قرار گرفته است.

زیرا آنها به دنبال ابزارهایی هستند که از طریق آنها بتوانند جهت و روند را به خوبی تشخیص دهند. یکی از بهترین این ابزارها اندیکاتورهای میانگین متحرک است که در نقش حمایت و مقاومت می تواند سیگنال های بسیار خوبی را برای تصمیم گیری در اختیار افراد قرار دهد.

از آنجایی که بسیاری از خریدارها و فروشنده ها با فعال سازی می توانند حدود سود و زیان را در میانگین متحرک انجام دهند. تریدها به این ابزار توجه ویژه ای دارند و از انواع مختلف این میانگین ها استفاده می کنند. در این مقاله از سایت اوپوفارکس درمورد فرمول میانگین متحرک ساده با شما صحبت می کنیم.

میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده (مخفف شده : Simple Moving Average) می باشد و به آن میانگین متحرک حسابی نیز می گویند. این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص به معامله گران نشان می دهد. در حقیقت میانگین متحرک ساده در تحلیل های تکنیکالی به معامله گران کمک می کند تا بتوانند درک درستی از روند قیمت داشته باشند و تشخیص دهند که بازار حرکت صعودی دارد یا نزولی.

محاسبه میانگین متحرک ساده بر اساس آخرین قیمت دوره زمانی X و تقسیم آن بر X بدست می آید.

فرمول میانگین متحرک ساده :

برای محاسبه متحرک ساده در تحلیل تکنیکال تنها کافی است، تا تعدادی از قیمت های اخیر را بر اساس بازه زمانی مشخص و تقسیم بر تعداد روزهای آن کنید. برای نمونه در یک SMA با دوره زمانی 6 روزه، باید قیمت های پایانی 6 روزه را بر 6 تقسیم کنید. فرمول محاسبه میانگین به صورت زیر است.

A=میانگین دوره n

n= تعداد دوره‌های زمانی

باید به این نکته توجه داشته باشید که در میانگین های متحرک، اطلاعات و داده ها مدام در حال بروز رسانی هستند. هنگامی که اطلاعات جدیدی در دسترس باشد، اطلاعات قبلی به کل حذف میشوند.

اگر میانگین متحرک ساده در بازه زمانی کوتاهی باشد، متغیر و زودگذر است؛ اما بیشتر دیتاهای اصلی را دنبال می کند. برای محاسبه SMA بهتر است بازه زمانی میانگین های متحرك طولانی مدت را انتخاب کنید؛ زیرا راحت تر و کم تحرک تر است.

استفاده از فرمول میانگین متحرک :

درک کردن مفهوم میانگین متحرک راحت تر است، زیرا سیگنال های تجاری مهم را ارائه می دهد. یک میانگین متحرک رو به افزایش است و این نشان دهنده این است که امنیت در حال روند صعودی است و بالعکس.

همچنین یک متقاطع صعودی نشان میدهد که یک متحرک صعودی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت در مقایسه با یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. از سوی دیگر یک متقاطع نزولی نشان دهنده این است که متحرک نزولی است؛ زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر میانگین متحرک بلند مدت بگذرد، تمامی این شاخص ها در پیش بینی متحرک اوراق بهادر در آینده استفاده میشود.

سخن آخر :

در این مقاله از اوپوفارکس درمورد فرمول میانگین متحرک ساده برایتان توضیح دادیم. تا راحت تر بتوانید صعودی و نزولی بودن بازار را پیش بینی کنید. اگر شما هم تابحال از این ابزار استفاده کرده اید، در بخش کامنت ها تجربیات خود را در اختیار ما قرار دهید.

Recent Posts

• 
  کریپتوکارنسی چیست
• 
  بروکرهای کلاهبردار
• 
  نماد داوجونز
• 
  انواع سفارش در فارکس
• 
  کارگزاری اپو فارکس
• 
  فارکس دمو
• 
  حمایت و مقاومت در فارکس
• 
  پیپ در فارکس
• 
  فاندامنتال به زبان ساده
• 
  هر پیپ چند دلار است
• 
  لات در فارکس
• 
  کسب درآمد از طریق فارکس
• 
  اسکالپ در فارکس چیست
• 
  نمادها در فارکس
• 
  خرید کریپتوکارنسی
• 
  اموزش افتتاح حساب دمو فارکس
• 
  محاسبه پیپ در فارکس
• 
  بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست
• 
  سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام
• 
  آیا فارکس قانونی است
• 
  اسکالپر های مشهور فارکس
• 
  نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس
• 
  مدیر راهبرد در فارکس کیست
• 
  سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس
• 
  ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان
• 
  اهرم معاملاتی در فارکس چیست
• 
  هر لات طلا چند دلار است
• 
  استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• 
  حساب استاندارد بهتر است یا ecn
• 
  تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

Related Posts

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام…

سرمایه اولیه برای ورود به بازار…

Leave a Reply لغو پاسخ

برای اطلاعات بیشتر

همین حالا با متخصصان تجارت تماس بگیرید

یا درخواست خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.

جدیدترین مطالب

از فارکس چقدر میتوان درآمد کسب کرد؟

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

انواع سفارشات در فارکس

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست؟

سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس

هر لات طلا چند دلار است؟

نحوه خواندن رنگ اندیکاتور حجم در فارکس

شمع های ژاپنی در فارکس و بخش های مختلف آن!

با بسیاری از تجربیات صنعت و موفقیت تاریخی ، OpoForex بهترین بستر برای همه نیازهای تجاری شما است.

Opo Group LLC یکی از اعضای مورد تأیید کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که در حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس واقع در هنگ کنگ و لندن مشغول به کار است. کمیسیون مالی از منافع معامله گران محافظت می کند و برای هر مورد تا 20000 یورو بیمه می کند. هشدار ریسک: معاملات دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه معامله گران یا سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX میانگین های متحرك ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید. خطر از دست دادن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین ، به شما توصیه می شود که محصولات را فقط در صورتی که خطرات احتمالی را کاملاً درک کرده اید و می توانید از عهده آنها برآیید ، معامله کنید. اطلاعات دیگر: اطلاعات موجود در این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و صرفاً برای اهداف آموزشی است. مطالب توصیه سرمایه گذاری نیستند و به عنوان توضیحات کلی بازار ارائه شده است. OPOFOREX اقداماتی را برای اطمینان از صحت مطالب انجام داده است ، اما آن را تضمین نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به اطلاعات وب سایت ندارد. لطفاً بیانیه افشای ریسک را کامل بخوانید.
سلب مسئولیت: OPOFOREX مجاز است سنت وینسنت و گرنادین تحت ارائه خدمات سرمایه گذاری ، شرکت با مسئولیت محدود فصل 151 از قوانین تجدید نظر شده سنت وینسنت و گرنادین 2009 ، با شماره 866LLC2021 در سنت وینسنت و گرنادین

مهم: ما کاربران این کشورها ، استرالیا ، ایالات متحده ، ژاپن ، کانادا ، کره شمالی را نمی پذیریم.

برای بازپرداخت ، لطفاً به ([email protected]) ایمیل کنید و برداشت ها حداکثر 1 روز کاری طول می کشد.