اندیکاتور شتاب حرکت
Awesome Oscillator
نوسان گر مهیب (Awesome Oscillator) یک اندیکاتور شتاب حرکت است که تغییرات دقیق در نیروی محرک بازار را بازتاب می دهد و به تشخیص قدرت روند برای رسیدن به حداکثر نقاط شکل یافتن یا اصلاح کمک می کند.
سه سیگنال اصلی قابل رویت وجود دارند:
- بشقاب. از سه ستون پشت سر هم بالای خط صفر، دو ستون اول باید قرمز رنگ باشند (ستون دوم باید کوتاه تر از ستون اول باشد) و ستون سوم باید سبز رنگ بوده و بالاتر از ستون قبلی اش (ستون دومی) باشد. چنین آرایشی یک سیگنال واضح خرید است و اگر همین الگو بطور برعکس در ستون های زیر خط صفر شکل بگیرد، به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.
- قطع کردن خط صفر. اگر ستونی خط صفر را بطور صعودی قطع کند و از آن عبور کند، ارزش خود را از حالت منفی به مثبت تغییر می دهد. ما به چنین حالتی، یک سیگنال خرید می گوییم. اگر حرکت نمودار ستونی در جهت عکس رخ دهد، سیگنال فروش ایجاد می شود.
- دو نوک. اگر ستون ها در زیر خط صفر، پشت سر هم دو نوک، شبیه به دو قلۀ واژگون شده را تشکیل دهند بطوریکه نوک دومی از نوک اولی به خط صفر نزدیک تر باشد، یک سیگنال خرید شکل گرفته است. سیگنال فروش هم هنگامی خواهد بود که آرایشی مشابه در بالای خط صفر شکل بگیرد.
محاسبه
شاخص نوسان گر مهیب (Awesome Oscillator) یک میانگین حرکتی سادۀ 34 دوره ای است که از طریق نقاط مرکزی نوارها H+L)/2) طراحی می شود و از میانگین حرکتی سادۀ 5 دوره ای تفریق می شود سپس در طول نقاط مرکزی نوار ها(H+L)/2) با نمودار نشان داده می شود.
اندیکاتور SAR سهموی (Parabolic SAR)
اندیکاتور SAR سهموی که توسط Walles Wilder ایجاد شده است، یک سیستم تریدینگ مبتنی بر زمان و قیمت است که مخفف «Stop and Reverse» می باشد. SAR در زمانی.
اندیکاتور SAR سهموی که توسط Walles Wilder ایجاد شده است، یک سیستم تریدینگ مبتنی بر زمان و قیمت می باشد. وایلدر نام این اندیکاتور را سیستم سهموی قیمت/ زمان نام اندیکاتور شتاب حرکت نهاد ولی به خاطر اندیکاتور استفاده شده در این سیستم، SAR سهموی که مخفف «Stop and Reverse» می باشد نامیده شد. SAR در زمانی که روند در طول زمان گسترش می یابد، دنباله رو قیمت است.
[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]
آنچه در این مطلب می خوانیم ☜
معرفی اندیکاتور SAR سهموی
اندیکاتور SAR در زمانی که قیمت در حال افزایش باشد، در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد و اگر قیمت نزولی باشد در بالای نمودار قیمت ظاهر می شود. بدین ترتیب، در زمانی که روند قیمت بازگشت کند و از بالا یا پایین اندیکاتور را بشکند، SAR متوقف شده و باز می گردد. در تصویر زیر شاهد قرار گیری اندیکاتور SAR سهموی در نمودار بیت اندیکاتور شتاب حرکت کوین هستید.
اندیکاتور SAR سهموی در نمودار بیت کوین
وایلدر این ابزار تحلیل تکنیکال را در سال ۱۹۷۸، در کتاب خود تحت عنوان «مفاهیم جدید در سیستم تریدینگ تکنیکال» معرفی نمود. این کتاب همچنین شامل معرفی اندیکاتور RSI، اندیکاتور دامنه میانگین حقیقی (ATR) و مفهوم حرکت جهت دار میانگین (ADX) نیز هست. علی رغم اینکه این ابزار ها در زمانی ایجاد شدند که کامپیوتر وارد عصر طلایی خود نشده بود ولی از آن زمان تاکنون محبوبیت و معروفیت خود را از دست نداده اند.
نحوه محاسبه اندیکاتور SAR سهموی
نحوه محاسبه در اندیکاتور SAR سهموی به خاطر استفاده از متغیر های اگر/ سپس، بسیار پیچیده است. در نهایت باید گفت نحوه محاسبه در زمانی که قیمت در حال صعود است با فرمول بکار گرفته شده در زمان کاهش قیمت متفاوت می باشد. در نتیجه ما در اینجا این دو بخش را جداگانه آورده ایم.
در زمان صعود:
SAR قبلی = ارزش SAR برای دوره پیشین
نقطه اکسترمم (EP) = بالاترین مقدار در روند صعودی کنونی
فاکتور شتاب دهی (AF) = از عدد ۰.۰۲ شروع می شود و هر زمان که دورترین نقطه یک رکورد بزند، بر مقدار فاکتور شتاب دهی ۰.۰۲ افزوده می شود. توجه کنید میزان تغییر دورترین نقطه تفاوتی در تغییر ارزش AF ندارد بلکه فقط بالاتر بودن آن نسبت به دورترین نقطه های قبلی است که حائز اهمیت می باشد.
مقدار SAR = SAR قبلی + AF قبلی * (SAR قبلی – EP قبلی)
در تصاویر زیر نمودار قیمت اتریوم همراه با اندیکاتور SAR سهموی را همراه با نوع محاسبات و اعداد بدست آمده برای SAR را مشاهده می کنید. توجه داشته باشید از فلش آبی رنگ به بعد روند صعودی آغاز شده است.
نمودار اتریوم با اندیکاتور SAR سهموی بهمراه نوع محاسبات اعداد بدست آمده برای SAR
در زمان نزول قیمت
مثال بالا برای روند صعودی قرار داده شده است. حال برای روند نزولی نیز به ترتیب زیر عمل می شود.
SAR قبلی = ارزش SAR برای دوره پیشین
دورترین نقطه (EP) = بالاترین مقدار در روند نزولی کنونی
فاکتور شتاب دهی (AF) = از عدد ۰.۰۲ شروع می شود و هر زمان که دورترین نقطه یک رکورد بزند، بر مقدار فاکتور شتاب دهی ۰.۰۲ افزوده می شود. توجه کنید میزان تغییر دورترین نقطه تفاوتی در تغییر ارزش AF ندارد بلکه فقط پایین تر بودن آن نسبت به دورترین نقطه های قبلی است که حائز اهمیت می باشد.
مقدار SAR = SAR قبلی – AF قبلی * (EP قبلی –SAR قبلی)
تفسیر اندیکاتور SAR سهموی
اندیکاتور SAR سهموی یک ابزار دنبال کننده قیمت و در نتیجه پیرو روند است. در مورد این ابزار باید اینچنین گفت که در زمان صعودی بودن روند قیمت، هیچگاه حالت کاهشی به خود نمی گیرد بلکه همیشه افزایشی است. در نتیجه مانند یک حفاظ عمل کرده که می توان از آن برای تشخیص حد ضرر استفاده نمود. در زمانی که قیمت از این اندیکاتور پایین تر بیاید، بلافاصله SAR در بالای آن قرار می گیرد و تا مادامی که روند کاهشی ادامه داشته باشد، جایگاه خود را در بالای نمودار قیمت حفظ می کند. این حالت عدم بازگشتی اندیکاتور باعث می شود به عنوان یک نگهدارنده سود در نظر گرفته شود.
گام های افزایشی
همانطور که در بخش نحوه محاسبه ذکر کردیم، فاکتور شتابدهی نوعی ضریب است که بر نرخ تغییرات در SAR تاثیر می گذارد. در یک روند صعودی، هر بار که یک رکورد جدید قیمتی ثبت می شود این فاکتور یک درجه بر اساس میزانی که برای آن تعریف شده افزایش می یابد. به صورت اصولی و بر اساس آنچه که وایلدر تنظیم نموده است، این مقدار برابر با ۰.۰۲ می باشد که می تواند بنا بر نیاز تحلیل گر تغییر نماید. در نتیجه می توان گفت این فاکتور ارائه دهنده و تعیین کننده میزان حساسیت در اندیکاتور SAR است.
هر چقدر این فاکتور کمتر باشد حساسیت اندیکاتور کاهش می یابد در نتیجه فاصله نقاط اندیکاتور از نمودار قیمت بیشتر شده و تغییر بیشتر قیمت نیاز است تا این اندیکاتور بازگردد. همچنین اگر مقدار این فاکتور افزایش یابد، حساسیت SAR بیشتر شده و نزدیکتر به نمودار قیمت حرکت می کند در نتیجه تغییر کم قیمت می تواند موجب بازگشت و چرخش اندیکاتور شود. در نظر داشته باشید که حساسیت بالا نیزبرای فاکتور شتابدهی، امکان سیگنال دهی اشتباه را بیشتر می کند.
دو اندیکاتور SAR سهموی در نمودار بیت کوین
برای درک بهتر این موضوع، در تصویر بالا شاهد دو اندیکاتور SAR سهموی در نمودار بیت کوین هستید که یکی با فاکتور شتابدهی ۰.۰۱ (نقاط صورتی رنگ) و دیگری با فاکتور شتابدهی ۰.۰۳ (نقاط آبی رنگ) تنظیم شده اند. همانطور که می بینید، در اندیکاتور شتاب حرکت روند نزولی که از اواسط آگوست ۲۰۱۹ ایجاد شده و تا اواخر اکتبر ادامه دارد، با هر چرخش و افزایش قیمت، نقاط آبی رنگ در زیر نمودار قیمت ظاهر می شوند ولی نقاط صورتی به طور یکدست در بالای اندیکاتور قرار گرفته و چرخشی ندارند.
تنظیم میزان حداکثری برای فاکتور شتابدهی
در این اندیکاتور می توان با تنظیم میزان حداکثری برای فاکتور شتابدهی، حساسیت این ابزار را تغییر داد. در حالت کلی هر چقدر این مقدار افزایش یابد، میزان حساسیت بالاتر می رود. در تصویر زیر این موضوع قابل مشاهده است. همانطور که می بینید، دو اندیکاتور SAR سهموی در نمودار بیتکوین قرار داده شده اند که میزان نرخ تغییر فاکتور شتابدهی برای هر دوی آنها به طور یکسان برابر با ۰.۰۲ می باشد ولی چیزی که در آنها تفاوت دارد، میزان حداکثری برای این فاکتور است. یکی از آنها با مقدار ۰.۱ (نقاط آبی رنگ) تنظیم شده در حالیکه دیگری بر اساس تنظیمات اصلی آن یعنی ۰.۲ (نقاط زرد رنگ) قرار گرفته است. در مستطیل خاکستری تفاوت حساسیت این دو اندیکاتور به خوبی مشخص است.
مقایسه دو اندیکاتور SAR سهموی با فاکتورهای شتابدهی مختلف
جمع بندی
بنا بر نظر وایلدر، اندیکاتور SAR سهموی برای زمان هایی مناسب است که بازار دارای روند است یعنی در نبود ترند یا روند، این اندیکاتور به میزان ۵۰ درصد احتمال سیگنال دهی اشتباه دارد. چرا که این ابزار به گونه ای طراحی شده که روند را دنبال کند. میزان کیفیت سیگنال دهی این ابزار مانند بسیاری دیگر از ابزار های تحلیل تکنیکال، وابستگی زیادی به تنظیمات آن و هم چنین ویژگی دارایی مورد نظر دارد. یک تنظیم درست و دقیق در کنار یک روند بی عیب می تواند فرصت های خوبی برای سیگنال دهی توسط این ابزار فراهم آورد. در این خصوص باید ذکر نمود که هیچ قانون طلایی یا تنظیماتی که برای همه دارایی ها مناسب باشد وجود ندارد. به همین خاطر هر دارایی را باید بر اساس ویژگی های خودش ارزیابی نمود.
خطاهای واگرایی در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)
میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا MACD اندیکاتوری محبوب در بین معامله‌گران و تحلیلگران است.با این حال، برای استفاده و درک اندیکاتور مکدی به اطلاعات بیشتری نیاز داریم.اندیکاتور MACD از میانگین متحرک برای ترسیم تغییرات در الگوهای قیمت استفاده می‌کند.وقتی قیمت یک دارایی، مانند یک سهم یا جفت ارز، در یک مسیر حرکت می‌کند و خط اندیکاتور MACD در حال حرکت در جهت دیگر است، واگرایی (Divergence) رخ می‌دهد.
واگرایی، به معنای اختلاف مسیر حرکت قیمت و نمودار است و سیگنالی در خصوص بازگشت مسیر قیمت محسوب می‌شود، اما این سیگنال می‌تواند گمراه کننده و نادرست نیز باشد.نوع دیگری از واگرایی‌ها هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک ورقه بهادار به یک سقف جدید (یا کف جدید) می‌رسد، اما اندیکاتور MACD اینگونه رفتار نمی‌کند.عموما این مسئله نشان می‌دهد که قیمت در حال از دست دادن مومنتوم و شتاب خود و در شرف بازگشت است. این مسئله همچنین می‌تواند یک سیگنال معاملاتی غیرقابل اعتماد باشد.
با اینکه نیازی به درک ریاضی و شیوه محاسبه خطوط روند MACD ندارید، با شناخت بیشتر در خصوص چگونگی عملکرد اندیکاتور MACD می‌توانید یک موقعیت بهتر در معاملات گرفته و فریب سیگنال‌های کاذب یا عدم وجود سیگنال را نخورید، مانند هنگامی که روند قیمت معکوس می‌شود اما MACD هیچ هشداری نمی‌دهد.
مشکلات واگرایی بعد از یک حرکت سریع قیمت
بررسی اندیکاتور تکنیکال MACD در عملکرد قیمت، چند مشکل را نشان می‌دهد که ممکن است بر معامله‌گرانی که به دنبال واگرایی در MACD هستند تاثیر بگذارد.
واگرایی بین دو خط روند MACD تقریبا همیشه بعد از یک حرکت تند و تیز قیمت، چه به سمت بالا و چه پایین، اتفاق می‌افتد.تعیین اینکه آیا حرکت قیمت شدید، آهسته، بزرگ یا کوچک است نیاز به در نظر گرفتن شتاب و اندازه بزرگی (magnitude) حرکات قیمت در آن محدوده دارد.
مومنتوم قیمت نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند، بنابراین به محض اینکه قیمت پایین می‌آید، خطوط روند MACD نیز واگرا خواهند شد (به عنوان مثال، خطوط MACD بالا می‌روند حتی اگر قیمت هنوز در حال افت باشد).به همین دلیل، پس از یک افزایش شدید در قیمت، واگرایی MACD دیگر یک ابزار مفید نیست. افت MACD در حالیکه قیمت همچنان به سمت بالاتر یا هر دو سو حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که مومنتوم قیمت کاهش یافته اما این نشان‌دهنده معکوس شدن روند نیست.
در تصویر فوق، یورو/دلار در حالت افت است، با این حال MACD را در حال افزایش می‌بینیم. اگر یک معامله‌گر تصور کند که افزایش MACD نشانه‌ای مثبت است، ممکن است از معامله فروش خود (Short) شده و سود بیشتر را از دست بدهد.
یا با مشاهده این شرایط، معامله‌گر وارد یک معامله خرید شود، با اینکه عملکرد قیمت یک روند نزولی قابل توجه را نشان می‌دهد و هیچ نشانه‌ای از معکوس شدن روند وجود ندارد.
این مسئله به این معنا نیست که واگرایی در مکدی، سیگنالی برای بازگشت‌های قیمت نیست یا نمی‌تواند باشد، بلکه بعد از یک حرکت بزرگ باید به دید تردید به واگرایی مکدی نگریست.
از آنجا که واگرایی بعد از تقریبا هر حرکت بزرگی رخ می‌دهد و اکثر حرکت‌های بزرگ نیز بلافاصله بازگشت نمی‌کنند، اگر فرض کنید که واگرایی در این صورت به معنای این است که بازگشتی در شرف وقوع است، ممکن است بسیاری از معاملات را از دست بدهید.
مشکلات مربوط به واگرایی بین سقف‌ها یا کف‌های MACD
گاهی معامله‌گران سقف‌های پیشین را در MACD با سقف‌های کنونی یا کف‌های پیشین را با کف‌های کنونی مقایسه می‌کنند.به عنوان مثال، اگر قیمت به بالاتر از سقف پیشین حرکت کند، معامله‌گران MACD را زیر نظر می‌گیرند تا بالاتر از سقف پیشین خود حرکت کند. اگر چنین نباشد، آن وضعیت را یک واگرایی یا یک سیگنال هشداردهنده در خصوص یک بازگشت اندیکاتور شتاب حرکت می‌دانند، در حالیکه اشتباه است.
این اشتباه، مرتبط با مشکلی است که در بالا مورد بحث قرار گرفت.
سطح پایین‌تر در MACD نشان می‌دهد که قیمت شتابی که مرتبه پیش به هنگام حرکت رو به بالا داشت را ندارد (ممکن است کمتر یا کندتر اندیکاتور شتاب حرکت حرکت کرده باشد) اما این لزوما به معنای معکوس شدن روند نیست.
همانطور که در بالا گفته شد، حرکت شدید قیمت باعث حرکتی بزرگ در MACD می‌شود؛ بزرگتر از آنچه که توسط حرکات کندتر قیمت رخ می‌دهد.قیمت یک دارایی ممکن است به شکلی آهسته و برای مدتی بسیار طولانی بالاتر یا پایین‌تر برود. اگر این بالا و پایین‌شدن بعد از یک حرکت با شیب تندتر اتفاق بیفتد، (مسافت بیشتری در زمان کمتر طی شود) در اکثر مواقع که قیمت به آهستگی به سمت بالا حرکت می‌کند، MACD واگرایی را نشان می‌دهد.
اگر معامله‌گر فرض کند که سقف پایین‌تر در MACD به این معناست که قیمت بازگشت خواهد کرد، ممکن است فرصتی ارزشمند برای ماندن در معامله خرید و بدست آوردن سود بیشتر از حرکات رو به بالای آهسته‌تر از دست برود.
یا بدتر از این شرایط، معامله‌گر ممکن است صرفا براساس شواهد یک اندیکاتور نامناسب برای این شرایط، وارد یک پوزیشن فروش در یک روند قوی رو به بالا شود (برخلاف روند وارد معامله شود).
نمودار بالا روندی نزولی را در سهام APPL نشان می‌دهد.
روند نزولی ناشی از حرکات شدید قیمت رو به سمت پایین است که در پی آن حرکات آهسته رو به پایین نیز مشاهده می‌شود. حرکات شدید قیمت (نسبت به حرکات آهسته‌تر) همیشه باعث افت بسیار بزرگتر در MACD می‌شوند.
این مسئله هنگامی که موج بعدی قیمت اندیکاتور شتاب حرکت تا این حد شدید نباشد، باعث واگرایی می‌شود، اما این واگرایی به هیچ وجه نشان دهنده معکوس شدن روند نیست.
واگرایی مثبت MACD در تمام این مدت وجود داشته، با این حال قیمت بازهم به افت خود ادامه داده است. یک معامله‌گر ممکن است به دلیل این سیگنال اشتباه مکدی، ضرر زیادی متحمل شود.
مشکل دیگر در این نوع واگرایی‌ها این است که به هنگام معکوس شدن واقعی قیمت، این واگرایی وجود ندارد. بنابراین، اندیکاتوری داریم که چندین سیگنال کاذب ایجاد می‌کند (واگرایی رخ می‌دهد اما قیمت معکوس نمی‌شود) اما از طرف دیگر در بسیاری از بازگشت قیمت‌های واقعی، سیگنالی صادر نمی‌کند.
روند و عملکرد قیمت بیشتر اهمیت دارد
به نظر می‌رسد که واگرایی MACD ابزاری مناسب برای تشخیص معکوس شدن روند است.
اما این مسئله نادرست است، واگرایی‌هایی MACD اطلاعات بی‌موقع ارائه داده، باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب زیادی شده و بسیاری از سیگنال‌های واقعی را نشان نمی‌دهند.
معامله‌گران بهتر است به جای واگرایی MACD، روی عملکرد قیمت تمرکز کنند:
- برای اینکه یک روند نزولی، معکوس شود، قیمت باید یک کف و سقف بالاتر از کف و سقف سابق ایجاد کند.
- برای معکوس شدن یک روند صعودی، قیمت باید یک کف و سقف پایین‌تر از کف و سقف قبلی ایجاد کند.
تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، معکوس شدن روند قیمت رخ نمی‌دهد.
مهم نیست که واگرایی وجود دارد یا خیر. معامله‌گران براساس حرکات قیمت سود می‌کنند و نه براساس حرکات MACD.
کلام آخر در مورد واگرایی MACD
همانطور که شرح دادیم، واگرایی MACD به خودی خود سیگنال بازگشت قیمت را نشان نمی‌دهد و باید پرایس اکشن را نیز تحت نظر داشت.واگرایی‌های مکدی گاهی اوقات نشان‌دهنده معکوس شدن روند نیست،این مسئله به این معنی نیست که از اندیکاتور مکدی نمی‌توان استفاده کرد. می‌توانید از مکدی استفاده کنید ولی از خطاهای آن آگاه باشید و از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید.به جای واگرایی MACD، بیشتر روی عملکرد قیمت و روندها تمرکز داشته باشید.
اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ آموزش اندیکاتور Parabolic SAR
اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ فرمول و تنظیمات Parabolic Stop and Reverse چگونه است؟ در این مقاله، استراتژی و فیلتر اندیکاتور Parabolic SAR را آموزش می‌دهیم.
یکی از مهندسان مکانیک آمریکایی به نام جونیور ولز وایلدر. جی‌آر در اوخر دهه 1970 (1349)، شاخص یا اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریورس – Parabolic Stop and Reverse (سار – SAR) را ابداع کرد. در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال – New Concepts in Technical Trading Systems” نوشته وایلدر، در کنار سایر ایندیکاتورهای محبوب مانند اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، به خوبی به این موضوع پرداخته شده است. اندیکاتور پارابولیک سار فرمول و تنظیمات مربوط به خود را دارد که در این مقاله، نوع استراتژی و فیلتر این شاخص را آموزش می‌دهیم.
در واقع آقای وایلدر، این رویکرد را سیستم قیمت/زمان پارابولیک نامید، اما مفهوم واقعی سار به شرح زیر است:
“سار – SAR مخفف عبارت توقف و بازگشت، یا استاپ اند ریورس – Stop and Reverse است. در این اندیکاتور است که معامله طولانی از دور خارج می‌شود و جای خود را به ترید کوتاه می‌دهد و بالعکس.” – کتاب جونیور وایلدر
امروزه این سیستم را با نام اندیکاتور پارابولیک سار می‌شناسند و از آن به عنوان ابزاری برای شناسایی روند بازار و نکات بالقوه معکوس استفاده می‌کنند. آقای وایلدر تا کنون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متعددی را به صورت دستی ایجاد کرده که در حال حاضر، بخش مهمی از اکثر سیستم‌های معاملات دیجیتال و نرم‌افزارهای نموداری را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، این تکنیک‌ها دیگر نیازی به محاسبات دستی نداشته و به راحتی قابل استفاده هستند.
اندیکاتور پارابولیک سار چگونه کار می‌کند؟
اندیکاتور پارابولیک سار از دات‌ها و نقطه‌های کوچکی تشکیل شده که در بالا یا پایین قیمت بازار قرار می‌گیرند. با اینکه وجود این نقطه‌ها باعث ایجاد پارابولا – Parabola یا همان نمودار سهمی می‌شود، اما هر یک از این دات‌ها، مقدار SAR را نمایش می‌دهند.
اندیکاتور پارابولیک سار در چارت بیت کوین
به طور خلاصه، نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در زیر روند صعودی یا بالای روند نزولی نمودارها ترسیم و طی دوره‌های ترکیبی نمایان می‌شوند، یعنی درست جایی که بازار به یک سو در حرکت است. در این حالت، نقاط از یک سو به سوی دیگر تغییر می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای خنثی، کارایی کمتری دارد.
مزایای اندریکاتور Parabolic SAR
اندیکاتور Parabolic SAR می‌تواند دیدگاه‌هایی را در مورد مدت و جهت روند بازار و همچنین نقاط بالقوه معکوس آن ارائه دهد. با این کار ممکن است شانس سرمایه‌گذاران برای بدست‌آوردن فرصت‌های خوب خرید و فروش ارز دیجیتال افزایش پیدا کند.
برخی از تریدرها، از اندیکاتور پارابولیک سار برای تعیین قیمت‌های پویای حد ضرر استفاده می‌کنند، تا نقاط خروج آنها بهمراه روند بازار حرکت کند. چنین تکنیکی اغلب با عنوان حد ضرر یا stop-loss شناخته می‌شود. در واقع این موضوع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سودهای قبلی خود را قفل کنند، چراکه پوزیشن آنها به محض معکوس شدن روند، بسته خواهد شد. گاهی اوقات این امر نیز ممکن است تریدرها را از بستن یک پوزیشن سودآور و یا ورود زود هنگام به یک معامله منع کند.
معایب و محدودیت‌های اندیکاتور Parabolic SAR
همانطور که گفته شد، پارابولیک سار در بازارهای دارای روند صعودی کارآمد است، اما در دوره‌های ترکیبی چندان هم کاربردی نیست. در صورت عدم وجود یک روند واضح، احتمال ارائه سیگنال‌های کاذب توسط این اندیکاتور بیشتر می‌شود و بدین ترتیب، ممکن است خسارات قابل توجهی را به وجود آورد.
یک بازار متغیر (که به سرعت بالا و پایین می‌رود)، ممکن است سیگنال‌های گمراه‌کننده بی‌شماری را ارائه دهد. بنابراین، زمانی که قیمت‌ها با سرعت آهسته‌تری تغییر کنند، اندیکاتور پارابولیک سار نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که میزان حساسیت این شاخص، می‌تواند به صورت دستی تنظیم شود. هر چقدر که این حساسیت بیشتر باشد، احتمال بروز سیگنال‌های کاذب نیز بیشتر می‌شود. گاهی اوقات سیگنال‌های کاذب، تریدرها را برای بستن پوزیشن و معاملات موفق و خرید دارایی‌های درآمدزا، تشویق می‌کنند. از این گذشته، شکست‌های غیرواقعی نیز حس اعتماد به نفس دروغینی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و موجب افزایش خرید و سرمایه‌گذاری زود هنگام آنها می‌شوند.
از آن جایی ک اندیکاتور Parabolic SAR حجم معاملات را در نظر نمی‌گیرد، درباره قدرت یک روند نیز اطلاعات چندان زیادی ارائه نمی‌دهد. هرچند که تحرکات اندیکاتور شتاب حرکت اندیکاتور شتاب حرکت بزرگ بازار باعث گسترش شکاف بین هر نقطه می‌شود، اما نباید آن را دال بر روند قوی بازار دانست.
اهمیتی ندارد که تریدرها و سرمایه‌گذاران چقدر در این زمینه اطلاعات داشته باشند، خطرات و ریسک‌ها، همیشه جزئی از بازارهای مالی خواهند بود. با وجود این، بسیاری از معامله‌گران اندیکاتور پارابولیک سار را با استراتژی‌ها یا شاخص‌های دیگری ترکیب کرده و برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و جبران محدودیت‌ها، از آن بهره می‌برند.
جونیور وایلدر برای ارزیابی میزان قدرت روند، استفاده از شاخص میانگین حرکت جهت‌دار – Average Directional Index را به همراه اندیکاتور پارابولیک سار توصیه می‌کند. به علاوه، میانگین متحرک یا اندیکاتور RSI نیز می‌تواند قبل از وارد کردن پوزیشن، شامل آنالیز و تحلیل شود.
محاسبات و فرمول اندیکاتور پارابولیک سار
امروزه، برنامه‌های رایانه‌ای، محاسبات را به صورت کاملا خودکار انجام می‌دهند. با این حال، توضیحات مختصری درباره محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار برای شما عزیزان آورده شده است.
نقاط SAR براساس داده‌های موجود در بازار ارزیابی می‌شود. بنابراین، برای محاسبه سار امروز، از سار دیروز استفاده می‌کنیم و برای ارزیابی ارزش فردا، از سار امروز بهره می‌گیریم. در طی روند صعودی، مقدار SAR بر مبنای اوج‌های قبلی محاسبه می‌شود و در طی روند نزولی، پایین‌ترین نرخ‌های قبلی را در نظر می‌گیرد. آقای وایلدر، بالاترین و پایین‌ترین نقاط درون یک روند را به عنوان اکستریم پوینتس – Extreme Points معرفی می‌کند. با این حال، توازن روند صعودی و نزولی باز هم یکسان نیست.
- AF: عامل شتاب
- EP: آخرین نقطه در روند
- برای روند صعودی: سار = سار قبلی + AF قبلی (SAR قبلی + EP قبلی)
- برای روند نزولی: سار = سار قبلی − AF قبلی (SAR قبلی − EP قبلی)
AF مخفف Acceleration Factor و به معنای عامل شتاب است. این نرخ، از 0.02 آغاز می‌شود و هر زمانی که قیمت صعودی جدید (برای روند صعودی) یا نرخ نزولی جدید (برای روند نزولی) ایجاد شود، افزایش می‌یابد. با این حال، اگر به حد 0.20 برسد، این مقدار توسط مدت زمان روند (تا زمان معکوس شدن روند)، حفظ می‌شود.
برخی از نمودارها در هنگام عمل، به صورت دستی AF را برای تغییر میزان حساسیت اندیکاتور تنظیم می‌کنند. در حقیقت، AF اندیکاتور شتاب حرکت بالاتر از 0.2، موجب افزایش حساسیت (سیگنال‌های واژگونی بیشتر) می‌شود و AF کمتر از 0.2، کاملا برعکس عمل می‌کند. جونیور وایلدر در کتاب خود درباره اندیکاتور پارابولیک سار نوشته است که نرخ 0.02، عملکرد بهتر شاخص را افزایش می‌دهد.
با اینکه استفاده از این محاسبات نسبتا آسان است، اما برخی از تریدرها با توجه به مقادیر قبلی مورد نیاز برای معادله، درمورد نحوه ارزیابی اولین سار از وایلدر سؤالاتی پرسیدند. طبق پاسخ‌های ایشان، اولین SAR براساس آخرین EP قبل از بازگشت روند بازار، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. توصیه آقای وایلدر به تریدرها این است که برای یافتن روند معکوس – Reversal واضح، به نمودار خود مراجعه کرده و سپس از EP آن، به عنوان اولین سار استفاده کنند. SAR نامبرده می‌تواند تا آخرین قیمت‌های بدست آمده از بازار محاسبه شود.
برای مثال، اگر بازار روند صعودی داشته باشد، تریدر می‌تواند تا چندین روز یا چندین هفته به عقب بازگردد تا بتواند اصلاح یا کورکشن قبلی را بیابد. سپس، می‌تواند افت محلی (EP) را برای آن کارکشن پیدا کرده و به عنوان اولین سار برای صعود بعدی در نظر بگیرد.
نتیجه نهایی
اگرچه اندیکاتور پارابولیک سار به دهه 1970 (1350) باز می‌گردد، اما هنوز هم ابزاری کاربردی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را در بسیاری از گزینه‌های سرمایه‌گذاری امروزه، از جمله بازارهای فارکس – Forex، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال اعمال کنند.
از آن‌جایی که مطمئنا هیچ ابزار تحلیلی در بازار نمی‌تواند دقت صد در صدی داشته باشد، سرمایه‌گذاران بایستی قبل از به کار بردن اندیکاتور Parabolic SAR یا هر استراتژی دیگری، ابتدا مطمئن شوند که درک خوبی از بازارهای مالی و تجزیه و تحلیل تکنیکال آنها دارند. تریدرها همچنین باید استراتژی‌های مناسب ترید و مدیریت ریسک را داشته باشند، تا بتوانند خطرات اجتناب‌ناپذیر مربوطه را کاهش دهند.
اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال
ADX مخفف Average Directional Movement Index به معنای شاخص میانگین جهت یابی حرکت است.
این اندیکاتور برای اندازه گیری قدرت روند در بازار به کار می رود. اندیکاتور ADX میانگین مقادیر حرکتی قیمت را نشان می دهد. ADX بخشی از سیستم حرکت جهت است که توسط ولز وایلدر ساخته شده است.
در این سیستم با استفاده از نشانگرهای DMI+ و DMI- به همراه ADX می تواند قدرت حرکت قیمت را در جهت مثبت و منفی اندازه گیری کند و سیگنال های خرید و فروش را صادر کند.
نحوه ی کار با ADX
به گفته ی وایلدر، هنگامی که ADX بالای ۲۵ باشد، روند قدرت بیشتری دارد و اگر کمتر از ۲۰ باشد، هیچ روندی وجود ندارد. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، با صاف شدن خط ADX، روند در حالت خنثی قرار گرفته است. همچنین با رشد مقدار در این اندیکاتور، روند در جهت صعودی یا نزولی، قدرت پیدا کرده است.
اگر این اندیکاتور از مقادیر بالا برگردد، به معنای پایان روند است. با دیدن برشگست خط ADX، بهتر است به دنبال تاییدیه های دیگر در نمودار باشید و بعد تصمیم به خروج از پوزیشن های خود بگیرید.
وقتی خط ADX رو به کاهش است، این به معنی کم شدن قدرت روند است. بهتر است در این مواقع منتظر برگشت روند بمانید و بعد وارد بازار شوید.
اگر بعد از مدت طولانی خط ADX حدود ۴ تا ۵ واحد (مثلاً از خط ۱۵ به ۲۰) رشد کند، می تواند آن را سیگنالی برای ورود و خروج از بازار دانست.
با افزایش خط این اندیکاتور، روند صعودی یا نزولی قدرت می گیرد.
شیب خط ADX متناسب با شتاب حرکت قیمت (تغییر شیب روند) است. اگر روند شیب ثابت باشد، مقدار ADX تمایل به صاف شدن دارد.
با استفاده از اندیکاتور ADX در بازار های روند دار می توانید سیگنال های خرید و فروش خوبی را به دست آورید. کافی است از سیستم های معاملاتی که حاصل ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها مانند DMI و Stochastic استفاده کنید.
